Guide complet du trading algorithmique

Vous souhaitez vous lancer dans le trading algorithmique mais vous ignorez de quoi il retourne véritablement ? Vous vous demandez quel broker ou quel logiciel utiliser pour faire du trading algorithmique ? A la fin de cet article vous saurez quel broker possède les meilleurs trade robots et vous saurez quel  logiciel choisir pour vous livrer à ce type de trading qui ne demande pas beaucoup d’efforts !

Qu’est-ce que le trading algorithmique ?

Le trading algorithmique utilise des lignes de code et des logiciels pour ouvrir et clôturer des positions selon des règles prédéfinies, telles que les variations de cours sur le marché sous-jacent. Lorsque les conditions de marché répondent aux critères prédéfinis, les algorithmes de trading peuvent exécuter un ordre d’achat ou de vente à votre place pour vous éviter de scanner les marchés manuellement et vous faire gagner du temps.

Comment fonctionne le trading algorithmique ?

Ce type de trading repose essentiellement sur des calculs et des actions qui seront faites sur les marchés financiers. On estime actuellement que 70% des transactions faites sur le marché boursier américain sont faites par des algorithmes !

Prenons un exemple pour démontrer comment fonctionne concrètement ce style de trading : un actif A coûte 5$ le titre, vous placez un prix à l’achat de 3$ le titre et de 8$ à la revente. Votre algorithme achètera le titre quand l’actif passera la barre des 3$ et le conservera tant qu’il n’aura pas dépassé la valeur de 8$.

Pourquoi faire du trading algorithmique ?

Les avantages d’une telle méthode

• La réduction de risque : en automatisant vos trades, vous réduisez forcément le risque d’erreur et de perte de capital. La psychologie est totalement évacuée, car on sait que les achats et les ventes sont très fortement influencés par le comportement psychologique des intervenants. Le day trader se doit d’être d’un sang froid total, un algorithme l’est davantage !
• Trades aux meilleurs prix : en programmant les bornes des ventes et des achats, vous achetez quand les prix sont au plus bas et vendez quand les prix sont au plus haut.
• Backtesting : vous pouvez facilement faire fonctionner un algorithme pour tester votre stratégie avec les données historiques des logiciels dont nous allons parler plus bas.

Les inconvénients du trading programmé

Vous pouvez rater des opportunités : un programme à des œillères, il ne fera que ce qu’on lui a dit de faire, par conséquent, vous pouvez rater des opportunités qu’un humain sensé aurait saisie !

Les différents types de trading algorithmique

Il existe deux types de trading algorithmique qui laisse plus ou moins la main au trader.

Trading assisté

Tout d’abord, le trading assisté n’a pour vocation que d’aider le trader. Plusieurs algorithmes peuvent être mis en place mais le système n’est que partiellement automatisé. Les robots et les formules mathématiques ne sont que des indicateurs d’opportunités, c’est à vous de passer les ordres sur ce type de trading algorithmique.

Le trading entièrement automatisé

Ici, au contraire, le système est totalement automatisé. Vous n’avez rien à faire, la programmation gère le passage d’ordre, de quantité, etc … Tout cela en fonction des paramètres établis au préalable.

Les critères qui font un bon algorithme

Si vous cherchez le meilleur algorithme possible, vous devez surveiller un de ces 3 critères. Ces critères différencient un bon algorithme d’un algorithme moyen.

Le degré de personnalisation

Plus vous pourrez ajuster votre algorithme à vos objectifs, plus les performances seront au rendez-vous. L’investisseur doit cependant être assez à l’aise avec les différentes langages de programmation.

La vitesse d’exécution

Critère décisif pour le trading algorithmique, encore plus si vous décidez de vous orienter vers du trading haute fréquence. La vitesse d’exécution importe beaucoup et vous vous devez aussi de votre côté d’apporter la pierre à l’édifice : un bon débit chez votre fournisseur et un matériel informatique récent boosteront grandement les performances de vos trading automatisés.

Option de test de stratégie

Certains logiciels ou brokers détiennent cette option. Vous pouvez backtester vos stratégies pour les adapter au mieux pour celles à venir. Cette option est très appréciable car vous pouvez mesurer la qualité des trades passés par votre robot.

Les logiciels à privilégier pour faire du trading avec algorithme

Les logiciels que nous allons vous montrer sont, selon nous, les meilleurs moyens de monter un trading algorithmique sur le marché boursier. Certains sont plus complexes que d’autres et demande 

Metatrader 4

Avec Metatrader 4, comme avec Metatrader 5, vos passages d’ordres sont automatisés. Ce logiciel vous permettra de programmer vous même les robots qui passeront les trades. Le logiciel propose l’option de test de stratégie dont nous parlions plus haut, l’outil étant le nec plus ultra du backtesting. 

Metatrader 5

Comme son ancienne version, Metatrader 5 propose peu ou prou les mêmes avantages. Seul le langage de programmation change entre les deux versions, vous passez du MQL4 au MQL5. Le langage permet une plus grande vitesse d’exécution mais sachez que MT5 est plus cher que MT4 et que la plus value entre les deux versions n’est pas si importante.

ProRealTime

ProRealTime est l’outil de référence pour le trading. Bien qu’une version gratuite existe pour le courtage, vous devrez payer les services premium pour bénéficier du trading automatisé et du backtesting ainsi que de toutes les fonctionnalités, très poussées du logiciel. PRT est selon nous, le logiciel le plus complet pour le trading, qu’il soit algorithmique ou non.

Le logiciel est aussi très utilisé par les traders pour la construction d’analyses, que ce soit des analyses techniques ou fondamentales, les graphiques proposés par le logiciel comptent parmi les meilleurs pour le trader.

Les stratégies de trading algorithmique

Pour se positionner sur le marché, il existe plusieurs stratégies de trading algorithmique. Certaines sont réservées aux traders aguerris quand d’autres sont très accessibles.

Event driven processing

Ces stratégies visent à exploiter en temps réel les informations émanant du marché pour y détecter des événements auxquels l’algorithme va réagir d’une manière pré-déterminée. Ceci permet à la fois de tirer profit de variations qui échappent à l’œil nu, et de réagir beaucoup plus vite qu’une personne humaine.

Copy trading

Le Copy trading est une forme de trading automatisé qui relève du trading algorithmique. Certaines formes de social trading étant totalement automatisé, comme le trading algorithmique. C’est pourquoi la plateforme eToro inclut notre toplist plus bas.

Market Making

Les market makers (teneurs ou animateurs de marché) assurent la liquidité du marché en affichant de manière permanente des prix à l’achat et à la vente.

Le market maker se rémunère sur les spreads entre les transactions d’achat et de vente qu’il vient de réaliser.

La présence des market makers garantit aux investisseurs de trouver une contrepartie et contribue à diminuer les spreads et les coûts de transaction. La plupart des algorithmes auront tendance à se retirer de la bourse quand les variations seront trop abruptes tandis qu’un trader humain aura tendance à profiter des opportunités créées.

Les brokers pour le trading algorithmique

Certaines plateformes de courtage ne sont pas du tout indiquées pour le trading algorithmique car elle ne possède pas de système automatisé pour le faire. La majorité des brokers sont dans cette situation. Bien que le social trading soit une forme de systématisation, nous avons décidé de n’apporter qu’un seul site de trading dans ce top, et pas des moindres, proposant ce style de trading algorithmique.

eToro

Licences	ASIC, FinCEN, FCA, BaFin
Frais de dépôt	Aucun
Frais de retrait	5€  / retrait
Dépôt minimal	50€
Spreads	Spreads EUR/USD : 1,0 pipSpreads GBP/USD : 2,0 pipsSpeads USD/JPY : 1,0 pipSpreads EUR/GBP : 1,5 pipSpreads CAC 40 : 100 pipsSpreads NASDAQ : 240 pipsSpreads OR : 33 pipsSpreads PÉTROLE : 4 pips

eToro occupe notre première place car il s’agit du broker le plus accessible du marché actuellement. Il comporte de nombreux avantages pour le trading automatisé comme on le verra mais on notera également quelques défauts qui viennent ternir l’image d’eToro, considéré unanimement comme étant le meilleur broker.

Tout d’abord, pas de commission sur les actions, eToro n’est pas le seul courtier à le faire mais on peut saluer son initiative car il est le premier à l’avoir fait ! Le trading d’actions peut donc être très intéressant avec eToro mais il faut garder en tête l’un des principaux défauts du broker, ses frais de conversion. Bien que l’absence de commission soit une offre alléchante, il ne faut pas oublier que les achats de titres se font en dollar et que des frais de conversion s’appliquent à l’achat et à la vente !

La plus grande qualité d’eToro est son interface. Très simple d’utilisation, la plateforme facilité grandement l’exécution de tâches. Son intuitivité naturelle fait d’eToro un broker très apprécié des traders débutants car les frais sont transparents, les affichages réduits au maximum. Cela représente un défaut pour certaines personnes aux profils plus expérimentés, les outils d’eToro n’étant peut être pas assez développés pour ces personnes !

La mise en place d’une forme de trading automatisé se fait très rapidement et très simplement ! Nul besoin de maîtriser un langage de programmation pour mettre en place une forme de trading algorithmique car c’est avec le social trading que vous allez pouvoir mettre en place votre automatisation de passage d’ordres. Il faut savoir qu’eToro compte l’une des plus grandes communautés de traders au monde et il vous sera très facile de trouver un trader qui partage vos objectifs.

Nous vous déconseillons de trader les crypto-monnaies avec eToro car les spreads sont très élevés. En plus de tout cela, le cours des crypto a cassé la barre symbolique des 20 000$ récemment (18/06/2022), on sait la nature volatile de l’actif mais l’investissement dans les crypto est très incertain en ce moment !

Pour résumer

Avantages	Inconvénients
Une interface ergonomique, simple et intuitive	Devise en dollar, chaque ordre est donc sujet à des frais de conversion
Trading social possible	Peu adapté aux profils expérimentés

XTB

Licences	KNF, ACPR, AMF
Frais de dépôt	Aucun
Frais de retrait	Aucun
Dépôt minimal	Aucun
Spreads/Commissions	Aucun spread Dans la limite de 100.000 € des Actions US, Euronext, Francfort, Londres, au-delà des commissions de 0,20% sont appliquées.

Autre référence dans le monde des brokers, XTB présente lui aussi de sérieux avantages mais des défauts notables également que nous allons vous présenter.

Premièrement, XTB se démarque grandement sur un point, il s’agit des offres de formation proposées par le broker. Très complètes, il s’agit d’articles, de vidéos, de supports vidéo avec des traders professionnels, bref, vous pourrez vraiment évoluer avec la plateforme XTB. Vous trouverez même des articles dédiés au trading algorithmique pour vous améliorer dans ce style de trading. Le support client est aussi très plébiscité par les utilisateurs de la plateforme XTB ! Ce dernier est très réactif et répondra toujours juste aux questions que vous lui adresserez.

XTB possède des tarifs très intéressants, mais nous constatons un bémol sur les frais de conversion, comme avec eToro, et des frais de commission à 0,2% pour les profils qui investissent plus de 100 000€ par mois !

La gamme d’instruments financiers disponibles vous permettra de diversifier facilement votre portefeuille. Vous pourrez aussi profiter de nombreux marchés, les connexions à certains marchés internationaux sont néanmoins accessibles moyennant des frais supplémentaires !

Avec les outils proposés par XTB, la rapidité d’exécution est au rendez-vous mais vous n’aurez pas accès aux options de backtesting. Le logiciel xStation5 est certes performant mais il manque de polyvalence et de profondeur selon nous. Nous lui préférons largement PRT par exemple.

Pour résumer

Avantages	Inconvénients
Tarifs attractifs	Gros frais d’inactivité
Univers vaste de trading	Pas de PEA
Excellent service client et support pédagogique qui compte parmi les meilleurs actuellement	Des outils basiques de négociation

Avatrade

Licences	CySEC, FCA, ASICACPR, AMF
Frais de dépôt	Aucun
Frais de retrait	Aucun
Dépôt minimal	1€
Spreads	EUR/USD : 0,9 pipCAC 40 : 1 pipNASDAQ : 20 pipsOR : 34 pips

Avatrade est un broker qui offre une expérience 100 % mobile. C’est donc depuis des supports comme votre smartphone ou votre tablette que vous pourrez utiliser les services de ce courtier.

Avatrade utilise MetaTrader 5, vous pourrez donc profiter de ce logiciel dont nous avons parlé plus haut pour établir une stratégie de trading algorithmique. MT5 vous permet de mettre en place des indicateurs efficaces et des signaux qui vous avertiront des fluctuations et des tendances du marché. Une banque de code source est également disponible sur MT5, si vous connaissez un peu le langage de programmation, vous pourrez modifier à votre goût les robots proposés par MT5 ! Vous pouvez énormément personnaliser votre expérience utilisateur avec MT5, ce qui est très appréciable.

En somme Avatrade propose une expérience complète pour le trading algorithmique ! Pour en profiter au maximum, vous devrez néanmoins connaître les rudiments de Python ! 

On compte néanmoins des frais cachés (frais de transaction) et une gamme d’instruments négociables assez limitée. Petits défauts pour Avatrade qui ne démérite pas selon nous de par son approche originale du trading et de par ses outils de qualité !

Pour résumer

Avantages	Inconvénients
De très bons outils	Des frais cachés
Ressources pédagogiques de qualité	Un univers d’instruments assez limité

Admiral Markets

Licences	AMF, ACPR, FCA
Frais de dépôt	Aucuns
Frais de retrait	Aucuns
Dépôt minimal	1€ – 500€ pour compte à risque limité
Spreads	Spreads EUR/USD : 0,6 pipSpreads GBP/USD : 1,0 pipSpeads USD/JPY : 0,9 pipSpreads EUR/GBP : 1,0 pipSpreads CAC 40 : 0,8 pipSpreads NASDAQ : 1,0 pipSpreads OR : 20 pipsSpreads PÉTROLE : 3 pips

Admiral Markets peut être une alternative sérieuse aux autres brokers proposés plus haut. De nombreuses qualités font de ce broker un choix très intéressant, voyons en détail de quoi il retourne :

Admiral Markets propose beaucoup d’instruments différents, ici vous pourrez négocier CFD, Actions, ETF, Devises, Indices, Crypto, Matières Premières. Vous aurez accès également à plus de 18 marchés pour profiter du dynamisme du marché américain ou de l’essor des pays émergents comme la Chine ou l’Inde. Admiral Markets est un bon site de trading pour la transaction de CFD, l’effet de levier pouvant aller jusqu’à 1:500 !

Les frais sont intéressants, pas de frais de dépôt, pas de frais de retrait, les commissions vont jusqu’à 0,15%, ce qui se situe dans la moyenne basse vis-à-vis de la concurrence. On remarque néanmoins des spreads élevés sur les matières premières, mais nous vous déconseillons actuellement de trader sur les matières premières qui n’agissent plus comme les valeurs refuges qu’elles étaient ! 

C’est avec MetaTrader4 que vous pourrez établir vos stratégies de trading algorithmique, le logiciel permet une bonne exécution et vous n’aurez pas grand chose à envier à MT5 car le trading algorithmique à haute fréquence est déjà possible avec MT4 ! Vous pouvez tout de même utiliser MT5 avec Admiral Markets mais cela sera payant tandis que MT4 est téléchargeable gratuitement depuis la plateforme d’Admiral Markets !

Pour résumer

Avantages	Inconvénients
Beaucoup de produits négociables	Commission
Des frais peu élevés	Frais d’inactivité (seulement à partir de 2 ans d’inactivité)
Bonne capacité à faire progresser les traders débutants